안정성과 정규성

Table 3 에는 단기추정 결과도 포함되어 있다. 장기 계수 부호는 단기적으로도 지속됩니다. 결과적으로 ARDL 프레임워크 내의 단기 추정은 모델 5~8 표 3 에서 볼 수 있듯이 BRICS, 브라질 및 러시아의 자본화에 대한 수익성의 긍정적인 영향도 확증했습니다 . 수익성은 인도와 남아프리카공화국의 자본화에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 자본화(CAR 및 CR)는 표 3 의 모든 모델에서 단기적으로 수익성(ROA 및 ROE)과 통계적으로 유의미한 연관성이 없습니다 . 그러나 회귀계수의 양수 값은 자본화가 수익성에 단기적으로 유리한 영향을 미치는 것으로 나타났습니다. ARDL 결과의 견고성을 확인하기 위해 진단 및 안정성 추정이 사용됩니다. 표 4는 ARDL 모델에 대한 진단 테스트 결과를 요약합니다. 이러한 결과는 추정 모델에 계열 상관 또는 이분산성이 없음을 나타냅니다. 결과의 안정성과 정규성을 평가하기 위해 Ramsey RESET 테스트와 Jarque Bera 테스트 통계를 사용했습니다. 테스트 결과, 계산된 모델이 안정적이고 데이터가 정규적인 것으로 나타났습니다. ARDL 추정의 신뢰성과 타당성은 추정된 모든 진단 테스트 데이터에 의해 검증되었습니다. 표 4 ARDL 진단 테스트. 풀 사이즈 테이블 VECM/VAR Granger 인과관계는 자본화와 수익성 변수의 인과관계를 평가하는 데 사용됩니다. 표 5는 VECM과 VAR 모형을 이용하여 CAR과 ROA, CAR과 ROE, CR과 ROA, CR과 ROE 사이의 인과관계를 보여준다.구글상위노출 카지노솔루션 제작 피망머니상 성인용품 성인용품 롤 토토 롤 토토 비제이벳 강남달토 강남레깅스룸 구글백링크 11